PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLTX показывает доходность -7.02%, а JAGTX немного ниже – -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGLTX имеют среднегодовую доходность 20.70%, а акции JAGTX немного впереди с 21.58%.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JGLTX и JAGTX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.79

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.06

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JAGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JAGTX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JAGTX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-84.57%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-15.95%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.52%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.52%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.56%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-40.07%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.70%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JAGTX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеют волатильность 8.22% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.31%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.28%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

25.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

26.67%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.60%

-0.29%