PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с HFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLTX с HFQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) and HFQTX (Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T) are both mutual funds - JGLTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while HFQTX is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World Index. Over the past 5 years, JGLTX returned 16.92%/yr vs 10.78%/yr for HFQTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLTX charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for HFQTX.

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и HFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у HFQTX с доходностью 12.20%.

JGLTX

1 день
-4.79%
1 месяц
5.26%
С начала года
29.31%
6 месяцев
28.45%
1 год
46.86%
3 года*
34.87%
5 лет*
16.92%
10 лет*
24.78%

HFQTX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.39%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLTX и HFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		29.31%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%13.24%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		12.20%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%

Correlation

The correlation between JGLTX and HFQTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г.

0.57

The correlation between JGLTX and HFQTX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с ETJHFQTX с HDDVXHFQTX с HDQVXHFQTX с AGDHFQTX с GLVHFQTX с SRV

Доходность на риск

JGLTX vs. HFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c HFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLTXHFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.96

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.59

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

9.23

+1.27

JGLTX vs. HFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQTX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и HFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и HFQTX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки HFQTX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и HFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLTXHFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-34.53%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-10.02%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-12.18%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-21.72%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.71%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-5.74%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.81%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и HFQTX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLTXHFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

3.88%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

10.04%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

11.84%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

13.04%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

14.88%

+9.84%

Сравнение комиссий JGLTX и HFQTX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HFQTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и HFQTX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности HFQTX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		6.12%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%0.00%0.00%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		10.86%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Часто задаваемые вопросы

JGLTX and HFQTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLTX has higher volatility (12.95%) compared to HFQTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs HFQTX's -34.53%.

HFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLTX и HFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор