PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с FATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с FATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и FATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и FATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%35.36%59.71%-36.01%27.59%64.34%50.99%-8.24%49.83%

Доходность по периодам

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с VGTFATIX с TQQQFATIX с FXAIXFATIX с QQQFATIX с FGDMXFATIX с FTEC

Сравнение комиссий JGLTX и FATIX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Доходность на риск

JGLTX vs. FATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FATIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c FATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXFATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. FATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXFATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Корреляция

Корреляция между JGLTX и FATIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и FATIX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что сопоставимо с доходностью FATIX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и FATIX

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXFATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и FATIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXFATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

—

—