Сравнение JGINX с BTMKX
JGINX (Janus Henderson Growth and Income Fund Class I) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - JGINX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Janus Henderson, while BTMKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. JGINX is actively managed, while BTMKX is passively managed. Over the past 10 years, JGINX returned 14.42%/yr vs 10.36%/yr for BTMKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGINX charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for BTMKX.
Доходность
Сравнение доходности JGINX и BTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGINX показывает доходность 9.09%, а BTMKX немного выше – 9.24%. За последние 10 лет акции JGINX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.36% соответственно.
JGINX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 14.42%
BTMKX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам JGINX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGINX Janus Henderson Growth and Income Fund Class I | 9.09% | 20.11% | 15.29% | 18.11% | -14.22% | 29.03% | 10.39% | 27.03% | -1.88% | 24.25% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.24% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Correlation
The correlation between JGINX and BTMKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between JGINX and BTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGINX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
JGINX
BTMKX
Сравнение JGINX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class I (JGINX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGINX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.95 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 7.26 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGINX и BTMKX
Максимальная просадка JGINX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGINX и BTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGINX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.09% | -33.92% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -11.30% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -13.66% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -29.23% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.92% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.74% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGINX и BTMKX
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class I (JGINX) составляет 4.67%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGINX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.23% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.09% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.66% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.27% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.43% | +2.25% |
Сравнение комиссий JGINX и BTMKX
JGINX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGINX и BTMKX
Дивидендная доходность JGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности BTMKX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.43% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
JGINX Janus Henderson Growth and Income Fund Class I | 13.86% | 15.00% | 15.37% | 7.93% | 6.74% | 5.62% | 4.26% | 3.82% | 8.08% | 2.97% | 8.95% | 9.65% |
Часто задаваемые вопросы
JGINX and BTMKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMKX has higher volatility (5.23%) compared to JGINX (4.67%). In terms of maximum drawdown, JGINX dropped -65.09% vs BTMKX's -33.92%.
JGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGINX и BTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор