Сравнение JGHY.L с UHYG.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds. JGHY.L is actively managed, while UHYG.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 3.47%/yr for UHYG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и UHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGHY.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 1.78%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
UHYG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам JGHY.L и UHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.78% | 8.93% | 7.93% | 11.21% | -12.20% | 3.55% | 5.66% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and UHYG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between JGHY.L and UHYG.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
UHYG.L
Сравнение JGHY.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | UHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.82 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.25 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и UHYG.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и UHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -29.08% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.15% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -4.72% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -17.08% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.47% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.69% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и UHYG.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.18% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.08% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.13% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.66% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 10.11% | -1.70% |
Сравнение комиссий JGHY.L и UHYG.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и UHYG.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 5.74% | 5.84% | 3.44% | 6.01% | 5.93% | 6.98% | 6.97% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and UHYG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.25% for UHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и UHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор