Сравнение JGHY.L с STHY.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds. JGHY.L is actively managed, while STHY.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 5.17%/yr for STHY.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.97%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам JGHY.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.97% | 8.60% | 8.43% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 4.03% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and STHY.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between JGHY.L and STHY.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
STHY.L
Сравнение JGHY.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.48 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.61 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и STHY.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -21.74% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.75% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -4.67% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -9.55% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.42% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.45% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и STHY.L
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) имеют волатильность 0.95% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.51% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.43% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.25% | +2.16% |
Сравнение комиссий JGHY.L и STHY.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и STHY.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 6.98% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and STHY.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор