Сравнение JGHY.L с STHE.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds. JGHY.L is actively managed, while STHE.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 2.50%/yr for STHE.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGHY.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.81%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам JGHY.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.81% | 20.74% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.53% | 12.80% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and STHE.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between JGHY.L and STHE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
STHE.L
Сравнение JGHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.39 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 0.89 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и STHE.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -33.58% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -6.62% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -8.13% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -27.32% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.68% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.45% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.93% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и STHE.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.52% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 5.64% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 7.54% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 10.61% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 10.79% | -2.38% |
Сравнение комиссий JGHY.L и STHE.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и STHE.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and STHE.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор