Сравнение JGHY.L с JPGL.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JGHY.L is actively managed, while JPGL.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 9.80%/yr for JPGL.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 12.52%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 12.52% | 18.24% | 10.32% | 13.28% | -10.20% | 23.30% | 6.91% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JPGL.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between JGHY.L and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JPGL.L
Сравнение JGHY.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.48 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.79 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JPGL.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -35.87% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -6.32% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -12.45% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -21.04% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.33% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.43% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.72% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JPGL.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.75% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 7.79% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 9.93% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 13.44% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 16.02% | -7.61% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JPGL.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JPGL.L
Ни JGHY.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JPGL.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.L.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while JPGL.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор