Сравнение JGHY.L с JEPQ.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGHY.L returned 7.30% vs 19.61% for JEPQ.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 6.36%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | -0.19% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.36% | 14.79% | 4.48% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JEPQ.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between JGHY.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JEPQ.L
Сравнение JGHY.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.36 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.69 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.08% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.31% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.76% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.68% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.02% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JEPQ.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.08% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 10.42% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 13.28% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 16.33% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 16.33% | -7.92% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JEPQ.L
И JGHY.L, и JEPQ.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JEPQ.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JEPQ.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L and JEPQ.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPQ.L is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор