PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGH с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGH с CIK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JGH (Nuveen Global High Income Fund) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, JGH returned 7.67%/yr vs 7.06%/yr for CIK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JGH charges 1.68%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности JGH и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции JGH превзошли акции CIK по среднегодовой доходности: 7.67% против 7.06% соответственно.

JGH

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
2.37%
С начала года
4.27%
1 год
5.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
5.64%
10 лет*
7.67%

CIK

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-10.50%
С начала года
-9.24%
1 год
-9.79%
3 года*
3.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGH и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGH
Nuveen Global High Income Fund		4.27%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.24%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Correlation

The correlation between JGH and CIK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с JGH:
JGH с VOOJGH с PDTJGH с AGGJGH с OXLCJGH с PDIJGH с SPYIJGH с QYLD
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CSAIXCIK с CWFIXCIK с CHIAXCIK с XILSXCIK с RSIIX

Доходность на риск

JGH vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 99
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGHCIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.86

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.22

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.63

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.24

+2.96

JGH vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGH и CIK

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGHCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-54.81%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-15.49%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-15.66%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-26.22%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-39.15%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-13.47%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-13.32%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.93%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и CIK

Текущая волатильность для Nuveen Global High Income Fund (JGH) составляет 2.25%, в то время как у Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что JGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGHCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.98%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.03%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.39%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.94%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.27%

-1.41%

Сравнение комиссий JGH и CIK

JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и CIK

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности CIK в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.60%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.99%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Часто задаваемые вопросы

JGH and CIK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIK has higher volatility (2.98%) compared to JGH (2.25%). In terms of maximum drawdown, JGH dropped -43.79% vs CIK's -54.81%.

JGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGH и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор