Сравнение JGH с CIK
JGH (Nuveen Global High Income Fund) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, JGH returned 8.41%/yr vs 7.38%/yr for CIK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JGH charges 1.68%/yr vs 1.50%/yr for CIK.
Доходность
Сравнение доходности JGH и CIK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGH показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции JGH превзошли акции CIK по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.38% соответственно.
JGH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.41%
CIK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам JGH и CIK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGH Nuveen Global High Income Fund | 5.15% | 8.62% | 15.98% | 20.89% | -21.01% | 10.84% | 2.77% | 30.04% | -12.02% | 15.25% |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -8.49% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
Correlation
The correlation between JGH and CIK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2014 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGH vs. CIK — Ранг доходности на риск
JGH
CIK
Сравнение JGH c CIK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGH | CIK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.31 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.71 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGH | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.42 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JGH и CIK
Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и CIK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGH | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -54.81% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -15.49% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -15.66% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -26.22% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.79% | -39.15% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -12.76% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -13.33% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.68% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGH и CIK
Nuveen Global High Income Fund (JGH) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGH | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.37% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.83% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 11.26% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.02% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.29% | -1.41% |
Сравнение комиссий JGH и CIK
JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CIK в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGH и CIK
Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности CIK в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.54% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
JGH Nuveen Global High Income Fund | 9.74% | 9.82% | 9.67% | 10.18% | 12.05% | 8.19% | 7.13% | 7.53% | 9.88% | 8.52% | 9.61% | 11.44% |
Часто задаваемые вопросы
JGH and CIK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGH has higher volatility (3.70%) compared to CIK (3.37%). In terms of maximum drawdown, JGH dropped -43.79% vs CIK's -54.81%.
JGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGH и CIK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор