Сравнение JGEP.L с VRPS.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. JGEP.L is actively managed, while VRPS.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 7.33%/yr for VRPS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.32%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.32% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | -1.47% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and VRPS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
VRPS.L
Сравнение JGEP.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.06 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 2.89 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и VRPS.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -27.14% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -4.75% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -9.37% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.17% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.63% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.74% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и VRPS.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.77% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.23% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 6.86% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.74% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.29% | +3.20% |
Сравнение комиссий JGEP.L и VRPS.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и VRPS.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and VRPS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор