Сравнение JGEP.L с NXTG.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. JGEP.L is actively managed, while NXTG.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 14.91%/yr for NXTG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 33.02%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- 6 месяцев
- 28.75%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.02% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 2.54% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and NXTG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between JGEP.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
NXTG.L
Сравнение JGEP.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.89 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 3.93 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и NXTG.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -45.94% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -25.38% | +17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -31.89% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -13.62% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -19.85% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 12.24% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и NXTG.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 6.64% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 15.87% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 46.86% | -35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 43.04% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 32.81% | -17.32% |
Сравнение комиссий JGEP.L и NXTG.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и NXTG.L
Ни JGEP.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and NXTG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while NXTG.L is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор