Сравнение JGEP.L с MIST.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 5.04%/yr for MIST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.02% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and MIST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
MIST.L
Сравнение JGEP.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 7.17 | -5.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 101.64 | -99.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 493.90 | -482.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и MIST.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -3.70% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.04% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -0.20% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.38% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.01% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и MIST.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 0.10% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 0.28% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 0.38% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 0.58% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 0.98% | +14.51% |
Сравнение комиссий JGEP.L и MIST.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и MIST.L
Ни JGEP.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and MIST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор