PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGEP.L с MIST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGEP.L и MIST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGEP.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.


JGEP.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.68%
С начала года
9.27%
1 год
20.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.23%
1 год
4.34%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGEP.L и MIST.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JGEP.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
9.27%17.65%20.96%24.74%-17.30%1.73%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.02%

Correlation

The correlation between JGEP.L and MIST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JGEP.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGEP.L
Ранг доходности на риск JGEP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEP.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JGEP.LMIST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

7.17

-5.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

101.64

-99.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

493.90

-482.76

JGEP.L vs. MIST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEP.L на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа MIST.L равного 11.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEP.L и MIST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGEP.L и MIST.L

Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и MIST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGEP.LMIST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.38%

-3.70%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-0.04%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-0.20%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-0.38%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.01%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEP.L и MIST.L

JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGEP.LMIST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.10%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

0.28%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

0.38%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

0.58%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

0.98%

+14.51%

Сравнение комиссий JGEP.L и MIST.L

JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEP.L и MIST.L

Ни JGEP.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JGEP.L and MIST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.

JGEP.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.40% for MIST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и MIST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор