PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGEFX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGEFX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JGEFX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGEFX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%14.81%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JGEFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JGEFX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.12% соответственно.

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Global Equity Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с GMGEXJGEFX с SVBAXJGEFX с TAGRXJGEFX с FMIEXJGEFX с GLIFXJGEFX с PDT
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JGEFX и JVMIX

JGEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JGEFX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEFX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGEFXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.80

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.73

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGEFX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEFX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGEFXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между JGEFX и JVMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEFX и JVMIX

Дивидендная доходность JGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JGEFX и JVMIX

Максимальная просадка JGEFX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEFX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGEFXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-67.04%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.22%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-21.13%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-42.64%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.93%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-13.43%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.23%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEFX и JVMIX

John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGEFXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.40%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.77%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.11%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.44%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.31%

-4.54%