PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFNAX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFNAX с AHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, JFNAX returned 10.35%/yr vs 8.28%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JFNAX charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции JFNAX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.28% соответственно.

JFNAX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
1 год
25.93%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.35%

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFNAX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		-2.59%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between JFNAX and AHSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.90

The correlation between JFNAX and AHSAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с FSHCXJFNAX с VGTJFNAX с FSPHXJFNAX с IBBJFNAX с SOXX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX

Доходность на риск

JFNAX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFNAX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFNAXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.15

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.34

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

7.26

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFNAX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFNAXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и AHSAX

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFNAXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-46.23%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.67%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-23.11%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-45.04%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.39%

-45.04%

+17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-27.97%

+22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-14.71%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и AHSAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) составляет 4.81%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFNAXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.49%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.78%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

15.26%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

24.16%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

23.33%

-5.95%

Сравнение комиссий JFNAX и AHSAX

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и AHSAX

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.68%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%

Часто задаваемые вопросы

JFNAX and AHSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.49%) compared to JFNAX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JFNAX dropped -31.07% vs AHSAX's -46.23%.

JFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFNAX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор