Сравнение JFLI с NOMD
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while NOMD (Nomad Foods Limited) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.10% vs -38.49% for NOMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и NOMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -18.27%.
JFLI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOMD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -14.29%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам JFLI и NOMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.37% | 9.49% |
NOMD Nomad Foods Limited | -18.27% | -29.29% |
Correlation
The correlation between JFLI and NOMD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. NOMD — Ранг доходности на риск
JFLI
NOMD
Сравнение JFLI c NOMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | NOMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.77 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.82 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -1.23 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -1.23 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.04 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и NOMD
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и NOMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -67.99% | +55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -47.12% | +40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -65.10% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -25.26% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 31.17% | -29.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и NOMD
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.24%, в то время как у Nomad Foods Limited (NOMD) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 12.85% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 24.47% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 31.25% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 29.24% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 28.72% | -16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и NOMD
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности NOMD в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.36% | 6.81% | 0.00% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.86% | 5.44% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and NOMD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs NOMD's -67.99%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и NOMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор