PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий JFIVX и JRLVX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JFIVX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.72

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.20

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JRLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JRLVX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JRLVX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-32.53%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.23%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.64%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.13%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.61%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.36%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JRLVX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.34% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.56%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.84%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.49%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.74%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.96%

+2.48%