PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JIGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JIGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JIGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JIGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JIGDX с доходностью -0.56%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JCCIXJIGDX с DGFFXJIGDX с JAAAXJIGDX с PYGSX

Сравнение комиссий JFIVX и JIGDX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJIGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.74

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.48

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JIGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIGDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JIGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JIGDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JIGDX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JIGDX в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JIGDX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JIGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-20.55%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-2.65%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-19.23%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.14%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.33%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.86%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JIGDX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.35%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.64%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

4.38%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

4.99%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

5.00%

+13.44%