PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JHTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JHTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JHTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JHTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		-0.34%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JHTFX с доходностью -0.34%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JHTFX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
0.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с BATEXJHTFX с TMNIXJHTFX с SVBAXJHTFX с PDTJHTFX с TAGRXJHTFX с JCCIX

Сравнение комиссий JFIVX и JHTFX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHTFX в 0.85%.

JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JHTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JHTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJHTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.15

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.25

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.31

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.73

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JHTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа JHTFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JHTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJHTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.15

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.93

-0.20

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JHTFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JHTFX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JHTFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.09%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JHTFX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки JHTFX в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JHTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJHTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-22.40%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.36%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.40%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.94%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.91%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JHTFX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJHTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.51%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.39%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

7.54%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

5.83%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

5.55%

+12.89%