PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIIX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIIX с TAUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFIIX (John Hancock Funds Floating Rate Income Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JFIIX is a Bank Loan fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFIIX returned 4.41%/yr vs 1.56%/yr for TAUSX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JFIIX charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности JFIIX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции JFIIX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.56% соответственно.

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.80%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.41%

TAUSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.49%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIIX и TAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		0.76%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%3.02%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		0.20%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%

Correlation

The correlation between JFIIX and TAUSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с FLYRXJFIIX с FFRSXJFIIX с DFLYXJFIIX с XPTFXJFIIX с LFRIXJFIIX с JAAAX
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX

Доходность на риск

JFIIX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIIX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIIXTAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.35

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.00

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.71

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

5.10

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIIX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIIX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIIXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

-0.07

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JFIIX и TAUSX

Максимальная просадка JFIIX за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIIX и TAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIIXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-19.90%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-3.23%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-7.29%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-19.90%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-19.90%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.40%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.37%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.08%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIIX и TAUSX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) составляет 0.54%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что JFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIIXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.50%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

3.02%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.09%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

6.06%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

5.00%

-1.16%

Сравнение комиссий JFIIX и TAUSX

JFIIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIIX и TAUSX

Дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности TAUSX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.64%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.05%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

JFIIX and TAUSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAUSX has higher volatility (1.50%) compared to JFIIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, JFIIX dropped -29.82% vs TAUSX's -19.90%.

JFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIIX и TAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор