Сравнение JFFSX с FRQHX
JFFSX (JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFFSX charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JFFSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.39%
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFFSX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 9.78% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 14.85% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between JFFSX and FRQHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between JFFSX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFFSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JFFSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFFSX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFFSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | — | — |
Сравнение комиссий JFFSX и FRQHX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FRQHX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.30% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
JFFSX and FRQHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JFFSX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор