Сравнение JFFSX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 15.62% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FRQHX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FRQHX
Сравнение JFFSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.46 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.49 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FRQHX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FRQHX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -16.90% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.41% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -16.90% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.44% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.88% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.86% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FRQHX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.11% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.93% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.65% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.52% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 5.77% | +10.02% |