Сравнение JFCIX с JIGMX
JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and JIGMX (John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4) are both mutual funds - JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JIGMX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFCIX returned 14.02%/yr vs 1.65%/yr for JIGMX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JFCIX charges 0.83%/yr vs 0.64%/yr for JIGMX.
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и JIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у JIGMX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции JIGMX по среднегодовой доходности: 14.02% против 1.65% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 14.02%
JIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам JFCIX и JIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 1.66% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | 0.25% | 7.50% | 1.36% | 4.55% | -14.64% | -1.49% | 9.76% | 8.71% | -0.19% | 3.91% |
Correlation
The correlation between JFCIX and JIGMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.00 |
Over the past year, JFCIX and JIGMX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFCIX vs. JIGMX — Ранг доходности на риск
JFCIX
JIGMX
Сравнение JFCIX c JIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | JIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.10 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.06 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и JIGMX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки JIGMX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и JIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFCIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -19.82% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -3.31% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -7.17% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -19.82% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -19.82% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.04% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.18% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.10% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и JIGMX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFCIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.38% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 2.90% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 4.08% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 6.04% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 4.97% | +15.67% |
Сравнение комиссий JFCIX и JIGMX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JIGMX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и JIGMX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности JIGMX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.53% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | 4.16% | 4.10% | 3.82% | 2.43% | 2.57% | 2.34% | 4.61% | 2.92% | 2.92% | 2.77% | 2.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFCIX and JIGMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFCIX has higher volatility (3.28%) compared to JIGMX (1.38%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs JIGMX's -19.82%.
JIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFCIX и JIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор