PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 0.37%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий JETSX и JCCIX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JETSX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.39

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.72

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.59

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

2.13

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между JETSX и JCCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и JCCIX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и JCCIX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-38.69%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.22%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-27.47%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.57%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.69%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.23%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.87%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.74%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

23.88%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.63%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.43%

-2.21%