PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3L.DE с UESD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3L.DE с UESD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds from iShares. Over the past 5 years, IS3L.DE returned 4.50%/yr vs 3.92%/yr for UESD.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3L.DE и UESD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3L.DE торгуется в EUR, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3L.DE показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 4.75%.

IS3L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.08%
С начала года
5.03%
1 год
5.65%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.38%

UESD.L

1 день
-0.18%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
4.25%
С начала года
4.75%
1 год
6.23%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3L.DE и UESD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%-7.06%11.88%1.83%7.62%8.58%-8.34%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		4.75%-0.35%10.54%6.56%-3.61%6.76%2.49%

Correlation

The correlation between IS3L.DE and UESD.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.16

The correlation between IS3L.DE and UESD.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с EUED.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с ERNX.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с EMNTUESD.L с BILS

Доходность на риск

IS3L.DE vs. UESD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3L.DE c UESD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3L.DEUESD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.51

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.18

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.23

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

10.51

-6.42

IS3L.DE vs. UESD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3L.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа UESD.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3L.DE и UESD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3L.DE и UESD.L

Максимальная просадка IS3L.DE за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки UESD.L в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3L.DE и UESD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3L.DEUESD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-7.78%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.47%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-4.84%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-7.78%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.27%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-1.72%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.59%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3L.DE и UESD.L

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) имеют волатильность 1.14% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3L.DEUESD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.67%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

4.12%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

5.63%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

6.24%

+4.29%

Сравнение комиссий IS3L.DE и UESD.L

И IS3L.DE, и UESD.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3L.DE и UESD.L

Дивидендная доходность IS3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью UESD.L в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		4.25%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3L.DE and UESD.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3L.DE and UESD.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3L.DE и UESD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор