PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3L.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3L.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both Ultrashort Bond funds from iShares - IS3L.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index while ERNX.DE tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3L.DE returned 4.45%/yr vs 3.24%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3L.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3L.DE показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 1.08%.

IS3L.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
3.35%
С начала года
4.93%
1 год
6.54%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.48%
10 лет*
2.44%

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3L.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.93%-7.06%11.88%1.83%0.05%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%

Correlation

The correlation between IS3L.DE and ERNX.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с EUED.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с UESD.LIS3L.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

IS3L.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3L.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3L.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.53

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.56

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

26.01

-21.30

IS3L.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3L.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNX.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3L.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3L.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка IS3L.DE за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3L.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3L.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-0.80%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.36%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-0.36%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

0.00%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-0.07%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.08%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3L.DE и ERNX.DE

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IS3L.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3L.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.02%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.32%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

1.24%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

1.24%

+9.29%

Сравнение комиссий IS3L.DE и ERNX.DE

И IS3L.DE, и ERNX.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3L.DE и ERNX.DE

Дивидендная доходность IS3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IS3L.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3L.DE and ERNX.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

IS3L.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3L.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор