PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с JREU.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JREU.DE — Large Cap Blend Equities, отслеживающий JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 12.66% в год у JREU.DE. При корреляции 0.22 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у JREU.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JREU.DE с доходностью 1.52%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
0.63%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.07%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и JREU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		1.52%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%8.56%34.56%-6.24%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и JREU.DE составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEJREU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.86

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.77

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.82

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

13.20

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JREU.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и JREU.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JREU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-34.39%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-6.81%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-23.38%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.45%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.60%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.97%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и JREU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.15%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

8.44%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

13.57%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

15.35%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

17.35%

-14.24%

Сравнение комиссий JER5.DE и JREU.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и JREU.DE

Ни JER5.DE, ни JREU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов