PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREU.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

JREU.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREU.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-2.82%3.77%32.09%4.91%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-2.73%3.44%28.84%6.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.DE показывает доходность -2.82%, а WTEF.DE немного выше – -2.73%.

JREU.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.95%
3 года*
15.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

WTEF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.92%
1 год
8.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с SPY
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с NTSX

Сравнение комиссий JREU.DE и WTEF.DE

И JREU.DE, и WTEF.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

JREU.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.50

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.57

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

5.20

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEF.DE равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.11

Корреляция

Корреляция между JREU.DE и WTEF.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и WTEF.DE

Ни JREU.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREU.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-22.39%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.59%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.36%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и WTEF.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) составляет 3.66%, в то время как у WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREU.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.31%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.29%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.31%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.11%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.11%

+2.25%