Сравнение JER5.DE с JEIP.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JEIP.DE — Derivative Income, активно управляемый JPMorgan. JER5.DE управляется пассивно, а JEIP.DE активно. За последний год JER5.DE показал 2.38% против 10.31% у JEIP.DE. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.35% у JEIP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и JEIP.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.78%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JEIP.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и JEIP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 0.92% |
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.78% | -4.10% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и JEIP.DE составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
JEIP.DE
Сравнение JER5.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | JEIP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.71 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.49 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.54 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.31 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и JEIP.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JEIP.DE в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JEIP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -19.56% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -4.46% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -6.64% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.38% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.70% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и JEIP.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.80% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 5.82% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 9.14% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 13.53% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 13.53% | -10.42% |
Сравнение комиссий JER5.DE и JEIP.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEIP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и JEIP.DE
JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.71% | 7.31% | 0.61% |