PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с EUNT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с EUNT.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а EUNT.DE отслеживает Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 0.97% в год у EUNT.DE. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у EUNT.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и EUNT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью -0.04%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

EUNT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.02%
1 год
2.46%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.97%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и EUNT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.04%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%0.14%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и EUNT.DE составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.74

За последний год корреляция между JER5.DE и EUNT.DE снизилась до 0.48 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.74, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с LCVB.DEEUNT.DE с EFRN.DEEUNT.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEEUNT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.70

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.68

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. EUNT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNT.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и EUNT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEEUNT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и EUNT.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, примерно равная максимальной просадке EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и EUNT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEEUNT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-10.16%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.96%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-10.16%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.82%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.54%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и EUNT.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEEUNT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.25%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.80%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.21%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

3.23%

-0.12%

Сравнение комиссий JER5.DE и EUNT.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и EUNT.DE

JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.05%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%