PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNT.DE с SYBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNT.DE с SYBD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).

EUNT.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNT.DE и SYBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNT.DE и SYBD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.74%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%-0.65%0.82%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.13%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.65%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, EUNT.DE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции EUNT.DE превзошли акции SYBD.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.83% соответственно.

EUNT.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.96%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.82%
10 лет*
0.92%

SYBD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.98%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с LCVB.DEEUNT.DE с EFRN.DEEUNT.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с JER5.DESYBD.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий EUNT.DE и SYBD.DE

И EUNT.DE, и SYBD.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

EUNT.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNT.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNT.DESYBD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.73

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.26

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

8.55

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNT.DE vs. SYBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNT.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBD.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNT.DE и SYBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNT.DESYBD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между EUNT.DE и SYBD.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNT.DE и SYBD.DE

Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SYBD.DE в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.07%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EUNT.DE и SYBD.DE

Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и SYBD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNT.DESYBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.16%

-8.72%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.92%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-4.96%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.16%

-8.72%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.66%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.72%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.24%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNT.DE и SYBD.DE

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) имеют волатильность 1.14% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNT.DESYBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

2.68%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

2.12%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

3.06%

+0.16%