Сравнение JER5.DE с BBTR.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и BBTR.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а BBTR.DE — Government Bonds, отслеживающий J.P. Morgan Government Bond US Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против -0.13% в год у BBTR.DE. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.07% у BBTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и BBTR.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BBTR.DE с доходностью -0.05%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
BBTR.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и BBTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 0.41% |
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.05% | -5.45% | 6.15% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -3.71% | 7.39% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и BBTR.DE составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.26 |
За последний год корреляция между JER5.DE и BBTR.DE снизилась до 0.04 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.26, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. BBTR.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
BBTR.DE
Сравнение JER5.DE c BBTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | BBTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.02 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.01 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.17 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.36 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | BBTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и BBTR.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки BBTR.DE в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и BBTR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | BBTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -17.63% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -4.62% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -13.20% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -14.28% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.24% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.22% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и BBTR.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | BBTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 3.99% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 6.51% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 8.23% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.14% | -5.03% |
Сравнение комиссий JER5.DE и BBTR.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBTR.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и BBTR.DE
Ни JER5.DE, ни BBTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.