PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQA.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE).

JEQA.DE и JPSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-0.77%1.90%5.22%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		3.32%0.02%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 3.32%.

JEQA.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.76%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.42%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с SCHXJEQA.DE с BBTR.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Сравнение комиссий JEQA.DE и JPSC.DE

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEQA.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DEJPSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.73

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

3.82

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

10.18

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между JEQA.DE и JPSC.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и JPSC.DE

Ни JEQA.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и JPSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQA.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-30.63%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.67%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.54%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.52%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.39%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 4.23%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQA.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.25%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.37%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

21.18%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

19.12%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.12%

-1.94%