PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.TO is actively managed, while QQC-F.TO is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.50% vs 37.09% for QQC-F.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%.

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%6.07%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and QQC-F.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between JEPQ.TO and QQC-F.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.TO и QQC-F.TO

Секторы
JEPQ.TO
QQC-F.TO

Технологии

54.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Промышленность

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.TO
54.0%
QQC-F.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

JEPQ.TO
15.4%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.TO
12.8%
QQC-F.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.TO
7.1%
QQC-F.TO
7.7%

Здравоохранение

JEPQ.TO
4.4%
QQC-F.TO
4.2%

Промышленность

JEPQ.TO
3.0%
QQC-F.TO
2.8%

Коммунальные услуги

JEPQ.TO
1.2%
QQC-F.TO
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.TO
1.0%
QQC-F.TO
1.1%

Энергетика

JEPQ.TO
0.4%
QQC-F.TO
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ.TO
0.4%
QQC-F.TO
0.2%

Недвижимость

JEPQ.TO
0.2%
QQC-F.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.35

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.14

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.83

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

10.53

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.92

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-36.03%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-13.16%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.73%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.50%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.53%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 4.05%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.08%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

15.89%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.44%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

22.54%

-5.22%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и QQC-F.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор