PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

JEPQ.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и HMAX.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.33

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.07

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.28

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

13.96

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.33

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.27

-0.35

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и HMAX.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-15.34%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.02%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.70%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.07%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.12%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и HMAX.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.26%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.09%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

12.51%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

11.43%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

11.43%

+6.46%