PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

JEPQ.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.52%10.46%15.40%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

JEPQ.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и HDIF.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.03

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.64

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIF.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.33

+0.59

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и HDIF.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM2025202420232022
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.53%10.34%5.50%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-24.07%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.20%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.13%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.90%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и HDIF.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.10%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.06%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.63%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.63%

+0.28%