PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

JEPQ.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.52%10.46%15.40%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

JEPQ.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и EQLI.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.80

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

3.19

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.13

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и EQLI.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.53%10.34%5.50%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-15.57%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.16%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.03%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.64%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и EQLI.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.72%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.25%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

13.83%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

12.50%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

12.50%

+5.41%