PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

JEPQ.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и BKCC.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.10

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

4.13

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.65

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.70

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

19.57

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.10

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.00

+0.92

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и BKCC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-100.33%

+80.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.71%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-100.00%

+95.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-99.92%

+96.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.85%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и BKCC.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеют волатильность 5.88% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.52%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

11.70%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.40%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.98%

+0.91%