PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while XNAS.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.73% vs 39.30% for XNAS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%3.23%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and XNAS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between JEPQ.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и XNAS.L

Секторы
JEPQ.L
XNAS.L

Технологии

54.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.L
54.0%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
XNAS.L
3.1%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
XNAS.L
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
XNAS.L
1.1%

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
XNAS.L
0.2%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.19

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.69

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и XNAS.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-22.92%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.91%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.76%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.03%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.05%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и XNAS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.96%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.72%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.78%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

19.39%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.39%

-3.40%

Сравнение комиссий JEPQ.L и XNAS.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и XNAS.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and XNAS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор