PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

JEPQ.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -13.97%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий JEPQ.L и SPYY.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.

SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPQ.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.11

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.23

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.08

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

0.32

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.21

+0.88

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и SPYY.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и SPYY.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности SPYY.L в 61.45%

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и SPYY.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-17.71%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-14.91%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-14.91%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.46%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.57%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и SPYY.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.01%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.12%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.02%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.65%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.65%

+1.89%