PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JU13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с JU13.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity. JEPQ.L is actively managed, while JU13.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 19.61% vs 3.28% for JU13.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for JU13.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JU13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у JU13.L с доходностью 0.85%.

JEPQ.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
5.26%
С начала года
6.36%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JU13.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.85%
1 год
3.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JU13.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		6.36%14.79%4.48%
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.85%5.16%0.52%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and JU13.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с JU13.L:
JU13.L с JREC.LJU13.L с JSET.LJU13.L с HBKU.LJU13.L с JPCT.LJU13.L с JREA.LJU13.L с JRZD.LJU13.L с CBND.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JU13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JU13.L
Ранг доходности на риск JU13.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JU13.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JU13.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JU13.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JU13.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JU13.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JU13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.LJU13.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.67

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.38

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.38

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

15.05

-5.36

JEPQ.L vs. JU13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JU13.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JU13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JU13.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки JU13.L в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JU13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LJU13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-5.72%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-0.75%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

0.00%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.95%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.22%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JU13.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJU13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.36%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

0.91%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

1.23%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

2.00%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

1.68%

+14.65%

Сравнение комиссий JEPQ.L и JU13.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JU13.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JU13.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, тогда как JU13.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.35%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and JU13.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while JU13.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.07% for JU13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и JU13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор