PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с JREU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).

JEPQ.L и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JREU.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-4.04%16.30%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -4.04%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.L

1 день
2.39%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-0.51%
1 год
18.01%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L

Сравнение комиссий JEPQ.L и JREU.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LJREU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.64

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.54

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LJREU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и JREU.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JREU.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JREU.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JREU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-34.56%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.78%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.45%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.08%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JREU.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.79%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.50%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.00%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.94%

-1.40%