PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с JEQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.73% vs 26.14% for JEQP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как JEQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 7.69%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.75%
1 год
26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.67%13.66%2.50%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and JEQP.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between JEPQ.L and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.09

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.99

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

12.56

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.72

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JEQP.DE

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке JEQP.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-20.70%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.70%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.51%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JEQP.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.03%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.24%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.81%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.81%

-0.82%

Сравнение комиссий JEPQ.L и JEQP.DE

И JEPQ.L, и JEQP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JEQP.DE

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности JEQP.DE в 8.74%

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and JEQP.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L and JEQP.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор