PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

JEPQ.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с PDIJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий JEPQ.L и GLDI.L

И JEPQ.L, и GLDI.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

JEPQ.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.16

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.42

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.35

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.15

-1.48

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и GLDI.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и GLDI.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности GLDI.L в 11.38%

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и GLDI.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-16.47%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.47%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-10.80%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.54%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.26%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и GLDI.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.84%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

19.29%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

22.10%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.85%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.85%

-2.31%