PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с BB3M.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с BB3M.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.73% vs 3.90% for BB3M.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и BB3M.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 1.48%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и BB3M.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%0.77%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and BB3M.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LBB3M.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.80

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
8.13

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.14

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

28.84

-25.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

103.10

-87.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. BB3M.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа BB3M.L равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и BB3M.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LBB3M.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.80

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

3.40

-2.32

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и BB3M.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и BB3M.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LBB3M.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-1.19%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-0.14%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.03%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.04%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и BB3M.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LBB3M.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.30%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

0.63%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

0.82%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

0.99%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

0.96%

+15.03%

Сравнение комиссий JEPQ.L и BB3M.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и BB3M.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and BB3M.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while BB3M.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.07% for BB3M.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и BB3M.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор