Сравнение JEPI.TO с EMCL.NEO
JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JEPI.TO returned 11.50% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.TO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.
JEPI.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 5.06% | 3.09% | 5.31% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 26.93% | 20.46% | -1.49% |
Correlation
The correlation between JEPI.TO and EMCL.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
JEPI.TO
EMCL.NEO
Сравнение JEPI.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.74 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.41 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -19.73% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -13.12% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.65% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.57% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.61% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 2.40%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 12.60% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 20.76% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 22.56% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 23.02% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 23.02% | -10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.20% | 9.86% | 3.10% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.63% | 7.56% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор