Сравнение JEPI.L с JRIE.L
JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. JEPI.L is actively managed, while JRIE.L is passively managed. Over the past year, JEPI.L returned 8.10% vs 36.56% for JRIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 17.29%.
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.22% | 8.11% | -2.06% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 17.30% | 21.36% | 2.84% |
Correlation
The correlation between JEPI.L and JRIE.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
JRIE.L
Сравнение JEPI.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 15.39 | -14.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 46.91 | -42.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 5.27 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.23 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и JRIE.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -13.47% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -11.76% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.33% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.11% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и JRIE.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 2.11%, в то время как у JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.56% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 34.58% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 39.89% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 39.89% | -28.08% |
Сравнение комиссий JEPI.L и JRIE.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и JRIE.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности JRIE.L в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.L and JRIE.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JEPI.L is categorized as Derivative Income, while JRIE.L is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.L and 0.25% for JRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор