Сравнение JEPI.L с AAPI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L).
JEPI.L и AAPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и AAPI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.L и AAPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.34% | 8.11% | -2.06% |
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | -13.29% | -6.39% | 12.53% |
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как AAPI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у AAPI.L с доходностью -13.29%.
JEPI.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPI.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.L и AAPI.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPI.L в 0.55%.
Доходность на риск
JEPI.L vs. AAPI.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
AAPI.L
Сравнение JEPI.L c AAPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | AAPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.16 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.35 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.96 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | AAPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.24 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.L и AAPI.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и AAPI.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности AAPI.L в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.68% | 7.08% | 0.62% |
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 11.56% | 11.04% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и AAPI.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки AAPI.L в -30.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и AAPI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.L | AAPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -31.31% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -18.98% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -23.86% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -14.35% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 9.26% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и AAPI.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.24%, в то время как у IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | AAPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.63% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 14.27% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 25.88% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 24.51% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 24.51% | -12.52% |