PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с SEMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMWX returned 12.03%/yr vs 12.20%/yr for SEMNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JEMWX charges 0.74%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 31.94%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 35.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMWX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции SEMNX немного впереди с 12.20%.

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between JEMWX and SEMNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between JEMWX and SEMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с DEMAXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FGKPXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

JEMWX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.71

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.67

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

5.05

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.05

20.37

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и SEMNX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-65.10%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-14.80%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-16.67%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-39.74%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-42.47%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.64%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-17.25%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и SEMNX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 8.09%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

17.30%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.14%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.20%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.67%

+0.77%

Сравнение комиссий JEMWX и SEMNX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и SEMNX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SEMNX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEMWX and SEMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to JEMWX (8.09%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор