Сравнение JEMWX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMWX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMWX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 4.20% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JEMWX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.59% против 18.24% соответственно.
JEMWX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 40.19%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 9.59%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMWX и JLGMX
JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JEMWX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JEMWX
JLGMX
Сравнение JEMWX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMWX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.64 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.81 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 2.47 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMWX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.64 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JEMWX и JLGMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMWX и JLGMX
Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.36% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JEMWX и JLGMX
Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMWX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -31.82% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.73% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -31.13% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -31.82% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -13.83% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -5.82% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.51% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMWX и JLGMX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMWX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.48% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.54% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 21.14% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.25% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.54% | -2.30% |