PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMWX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции FEDDX немного впереди с 9.73%.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий JEMWX и FEDDX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JEMWX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.64

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.27

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.69

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

14.37

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между JEMWX и FEDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и FEDDX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и FEDDX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-42.95%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.94%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-27.45%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-42.95%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.82%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.55%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и FEDDX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.76%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.89%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

14.45%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.00%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.66%

+3.58%